PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, QLD returned 35.67%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLD charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности QLD и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 35.67% против 12.26% соответственно.

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
2.58%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between QLD and FSPCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.56

The correlation between QLD and FSPCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

QLD vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.01

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.10

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.01

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

-0.03

+9.49

QLD vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и FSPCX

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-69.48%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-9.98%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-11.69%

-30.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-16.65%

-47.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-43.68%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.50%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-9.70%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.98%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и FSPCX

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

5.74%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

11.31%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

15.53%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

17.59%

+27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.73%

20.12%

+24.61%

Сравнение комиссий QLD и FSPCX

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и FSPCX

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and FSPCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs FSPCX's -69.48%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор