Сравнение QLD с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
QLD и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 29.71% против -6.32% соответственно.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и ERX
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
QLD vs. ERX — Ранг доходности на риск
QLD
ERX
Сравнение QLD c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 2.87 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между QLD и ERX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и ERX
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и ERX
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -99.54% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -35.17% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -46.90% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -98.59% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -91.33% | +73.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -66.78% | +48.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 17.26% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и ERX
ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 13.16% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 13.01% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 29.14% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 50.15% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 52.18% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 69.25% | -24.78% |