PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLD с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLD (ProShares Ultra QQQ) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLD returned 36.27%/yr vs 12.03%/yr for EINC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QLD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности QLD и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции EINC по среднегодовой доходности: 36.27% против 12.03% соответственно.

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и EINC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%

Correlation

The correlation between QLD and EINC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г.

0.31

The correlation between QLD and EINC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLD и EINC

Секторы
QLD
EINC

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QLD
58.7%
EINC

-

Коммуникационные услуги

QLD
14.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

QLD
11.4%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

QLD
6.4%
EINC

-

Здравоохранение

QLD
3.7%
EINC

-

Промышленность

QLD
2.6%
EINC
2.5%

Коммунальные услуги

QLD
1.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

QLD
1.0%
EINC

-

Энергетика

QLD
0.5%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

QLD
0.2%
EINC

-

Недвижимость

QLD
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

QLD vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLDEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.99

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.67

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.80

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

9.63

-0.58

QLD vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLD и EINC

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLDEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-87.55%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-7.89%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-16.01%

-26.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-19.87%

-43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-68.85%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.50%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-44.15%

+26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.10%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и EINC

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLDEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

6.51%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.95%

11.88%

+17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

15.10%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.34%

19.54%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.80%

25.43%

+19.37%

Сравнение комиссий QLD и EINC

QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и EINC

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QLD and EINC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs EINC's -87.55%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs 12.03% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.13% for QLD.

QLD is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for QLD and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор