Сравнение QLD с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности QLD и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLD показывает доходность -11.23%, а DXQLX немного ниже – -11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLD имеют среднегодовую доходность 29.71%, а акции DXQLX немного отстают с 29.62%.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и DXQLX
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
QLD vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
QLD
DXQLX
Сравнение QLD c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.76 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между QLD и DXQLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и DXQLX
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и DXQLX
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -97.24% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -22.05% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -60.79% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -87.23% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -16.89% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -66.35% | +48.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 6.29% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и DXQLX
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 11.85% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 22.83% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 40.60% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 42.31% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 316.45% | -271.98% |