PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLD с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QLD и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью 35.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLD имеют среднегодовую доходность 36.10%, а акции DXQLX немного отстают с 35.37%.


QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLD и DXQLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLD
ProShares Ultra QQQ
42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between QLD and DXQLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between QLD and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra QQQ

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

QLD vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLDDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.41

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

12.47

-0.56

QLD vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLDDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.11

+0.48

Просадки

Сравнение просадок QLD и DXQLX

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и DXQLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QLDDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-96.04%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-21.88%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-37.99%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

-60.79%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

-87.23%

+23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-51.61%

+33.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

5.97%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и DXQLX

ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QLDDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.58%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

21.24%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

28.08%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.74%

42.14%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

138.65%

-94.09%

Сравнение комиссий QLD и DXQLX

QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и DXQLX

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DXQLX в 10.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, QLD and DXQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs DXQLX's -96.04%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLD и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор