Сравнение QLD с DXQLX
QLD (ProShares Ultra QQQ) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, QLD returned 36.10%/yr vs 35.37%/yr for DXQLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QLD charges 0.95%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.
Доходность
Сравнение доходности QLD и DXQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 42.06%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью 35.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLD имеют среднегодовую доходность 36.10%, а акции DXQLX немного отстают с 35.37%.
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
DXQLX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 18.74%
- С начала года
- 35.36%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 71.91%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам QLD и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 35.36% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Correlation
The correlation between QLD and DXQLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.98 |
The correlation between QLD and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
QLD
DXQLX
Сравнение QLD c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.41 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 12.47 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.26 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.11 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок QLD и DXQLX
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и DXQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -96.04% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -21.88% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -37.99% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -60.79% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -87.23% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -51.61% | +33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 5.97% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и DXQLX
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.58% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 21.24% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 28.08% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 42.14% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 138.65% | -94.09% |
Сравнение комиссий QLD и DXQLX
QLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и DXQLX
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DXQLX в 10.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 10.93% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QLD and DXQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QLD has higher volatility (8.90%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs DXQLX's -96.04%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и DXQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор