PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLD с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLD с BITU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

QLD и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLD и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra QQQ (QLD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLD и BITU

2026 (YTD)20252024
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%25.65%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra QQQ

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Сравнение комиссий QLD и BITU

И QLD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF

Доходность на риск

QLD vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLD c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLDBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.61

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.59

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.67

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

-1.29

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLD vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLD и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLDBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.61

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.32

+0.86

Корреляция

Корреляция между QLD и BITU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLD и BITU

Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BITU в 78.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLD и BITU

Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BITU.

Загрузка...

Показатели просадок

QLDBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.13%

-77.76%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-77.76%

+52.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-76.14%

+57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.30%

-31.36%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

40.50%

-32.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QLD и BITU

Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 13.16%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLDBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

26.02%

-12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

74.12%

-48.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

90.32%

-45.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.76%

99.57%

-54.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

99.57%

-55.10%