Сравнение QLD с BITU
QLD (ProShares Ultra QQQ) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QLD returned 50.92% vs -77.06% for BITU. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.03%.
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
BITU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.99M | $37.69M | $45.41M | |
| $462.32M | $402.26M | $438.76M |
Сравнение доходности по годам QLD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 23.42% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.03% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between QLD and BITU is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. BITU — Ранг доходности на риск
QLD
BITU
Сравнение QLD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.93 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -1.29 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и BITU
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -83.45% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -83.45% | +58.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -80.34% | +70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -37.83% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 59.95% | -51.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 14.78%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 16.16% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.55% | 66.29% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 88.21% | -49.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 95.85% | -49.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 95.85% | -50.81% |
Сравнение комиссий QLD и BITU
И QLD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и BITU
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BITU в 78.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.05% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and BITU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (16.16%) compared to QLD (14.78%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, QLD leads with 50.92% vs -77.06% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 50.92% return vs -77.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 0.13% for QLD.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор