Сравнение QLD с BITU
QLD (ProShares Ultra QQQ) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QLD returned 66.80% vs -74.19% for BITU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QLD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -58.07%.
QLD
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 66.80%
- 3 года*
- 43.61%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 36.27%
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.58% | 30.36% | 23.42% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between QLD and BITU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between QLD and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLD vs. BITU — Ранг доходности на риск
QLD
BITU
Сравнение QLD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.90 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.40 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLD и BITU
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, примерно равная максимальной просадке BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -82.21% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -82.21% | +57.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -81.25% | +71.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -35.50% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 53.05% | -45.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ (QLD) составляет 18.22%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что QLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 26.20% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 69.81% | -40.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 88.13% | -52.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.34% | 97.37% | -52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.80% | 97.37% | -52.57% |
Сравнение комиссий QLD и BITU
И QLD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и BITU
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BITU в 93.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QLD and BITU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.20%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, QLD dropped -83.13% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, QLD leads with 66.80% vs -74.19% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 66.80% return vs -74.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 0.13% for QLD.
QLD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор