PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLC с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

QLC и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QLC и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 13.39% против 10.30% соответственно.

QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с BDGSQLC с SPHQQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий QLC и VYMI

QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

QLC vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.13

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.82

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

12.68

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.13

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Корреляция

Корреляция между QLC и VYMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и VYMI

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLC и VYMI

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

QLCVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-40.00%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.08%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-24.05%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-40.00%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.77%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.39%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.70%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и VYMI

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLCVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.40%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.90%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.90%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.75%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.89%

+1.50%