PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с SPXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и SPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и SPXE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
-4.77%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SPXE с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции QLC уступали акциям SPXE по среднегодовой доходности: 13.39% против 14.20% соответственно.


QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Сравнение комиссий QLC и SPXE

QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPXE в 0.27%.


Доходность на риск

QLC vs. SPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c SPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCSPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.48

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

6.61

+3.15

QLC vs. SPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPXE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и SPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCSPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между QLC и SPXE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и SPXE

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPXE в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
1.06%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок QLC и SPXE

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки SPXE в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и SPXE.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCSPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-32.27%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.98%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-26.50%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-32.27%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.50%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.52%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.72%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и SPXE

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCSPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.64%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.92%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.51%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.90%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.38%

+1.01%