PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и HYGV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-12.90%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью -0.23%.


QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий QLC и HYGV

QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.


Доходность на риск

QLC vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.59

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.57

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.57

+2.19

QLC vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между QLC и HYGV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и HYGV

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HYGV в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLC и HYGV

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и HYGV.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-23.47%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-4.54%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-17.12%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.32%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.39%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.94%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и HYGV

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.32%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.99%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

6.19%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

7.57%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

9.28%

+9.11%