PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с GARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QLC returned 14.86%/yr vs 18.36%/yr for GARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности QLC и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.17%.

QLC

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.51%
1 год
29.38%
3 года*
23.96%
5 лет*
14.86%
10 лет*
14.85%

GARP

1 день
-2.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
16.17%
6 месяцев
14.60%
1 год
36.49%
3 года*
30.82%
5 лет*
18.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.59%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%11.94%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.17%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between QLC and GARP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between QLC and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и GARP

Секторы
QLC
GARP

Технологии

37.8%
55.8%

Финансовые услуги

13.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

13.0%
11.4%

Здравоохранение

9.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.5%

Промышленность

6.3%
6.6%

Коммунальные услуги

3.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

2.1%
0.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Энергетика

2.0%
2.8%

Технологии

QLC
37.8%
GARP
55.8%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
GARP
7.2%

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
GARP
11.4%

Здравоохранение

QLC
9.6%
GARP
5.3%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
GARP
8.5%

Промышленность

QLC
6.3%
GARP
6.6%

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
GARP
1.2%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
GARP

-

Недвижимость

QLC
2.1%
GARP
0.4%

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
GARP
1.1%

Энергетика

QLC
2.0%
GARP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

QLC vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.91

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.51

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.68

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

10.39

+4.78

QLC vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и GARP

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-31.34%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-13.69%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-23.73%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-30.61%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.93%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.33%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.52%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и GARP

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 4.81%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

8.62%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

15.52%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

19.23%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.22%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

23.98%

-5.52%

Сравнение комиссий QLC и GARP

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и GARP

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.95%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QLC and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (8.62%) compared to QLC (4.81%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.36% vs 14.86% for QLC. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.36% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.27% for GARP.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.15% for GARP.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор