Сравнение QLC с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
QLC и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLC и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.31% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 13.64% | 24.51% | -8.12% | 21.73% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции QLC превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.34% соответственно.
QLC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 13.41%
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и FTCS
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
QLC vs. FTCS — Ранг доходности на риск
QLC
FTCS
Сравнение QLC c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.33 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.58 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.53 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 1.98 | +7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.33 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QLC и FTCS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и FTCS
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и FTCS
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -53.64% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.83% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -20.93% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -31.93% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.12% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.93% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.49% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и FTCS
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.23% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 7.05% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 13.56% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 13.13% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.54% | +2.85% |