Сравнение QLC с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
QLC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLC и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 13.64% | 24.51% | -8.12% | 21.73% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLC имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции FPX немного отстают с 12.97%.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и FPX
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
QLC vs. FPX — Ранг доходности на риск
QLC
FPX
Сравнение QLC c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.05 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.19 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.78 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QLC и FPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и FPX
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и FPX
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -56.29% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.19% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -43.14% | +19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -43.14% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.75% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -11.43% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.20% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и FPX
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.11% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 18.68% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 29.37% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 26.54% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 24.17% | -5.78% |