PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. QJUN is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 3 years, QJUN returned 15.46%/yr vs 14.82%/yr for TOLZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

QJUN

1 день
0.07%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.51%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и TOLZ

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.97%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%3.43%

Correlation

The correlation between QJUN and TOLZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.40

Over the past year, the correlation between QJUN and TOLZ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QJUN и TOLZ

Секторы
QJUN
TOLZ

Технологии

54.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.5%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
5.2%

Коммунальные услуги

1.4%
22.2%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
35.4%

Финансовые услуги

0.2%
2.0%

Недвижимость

0.1%
8.0%

Технологии

QJUN
54.2%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
TOLZ
4.5%

Здравоохранение

QJUN
4.2%
TOLZ

-

Промышленность

QJUN
2.8%
TOLZ
5.2%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
TOLZ
22.2%

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
TOLZ

-

Энергетика

QJUN
0.6%
TOLZ
35.4%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
TOLZ
2.0%

Недвижимость

QJUN
0.1%
TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

QJUN vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.58

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.28

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.14

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

9.48

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.42

+0.37

Просадки

Сравнение просадок QJUN и TOLZ

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-39.33%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-5.18%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-11.94%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.63%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.71%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и TOLZ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.31%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.60%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

8.21%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

10.35%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

13.99%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

16.30%

-2.12%

Сравнение комиссий QJUN и TOLZ

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и TOLZ

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and TOLZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.60%) compared to QJUN (0.31%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, QJUN leads with 15.46% vs 14.82% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QJUN has performed better with a 15.46% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.46% for TOLZ.

QJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор