PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

QJUN и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и TEXN

2026 (YTD)2025
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%8.78%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с FTIF
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий QJUN и TEXN

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

QJUN vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.89

-1.18

Корреляция

Корреляция между QJUN и TEXN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и TEXN

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM2025
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и TEXN

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-6.34%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.37%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.27%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.82%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.82%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

14.82%

-0.42%