PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

QJUN и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-12.03%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с AIRRQJUN с CIBRQJUN с FTAGQJUN с BDGSQJUN с FTIF
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий QJUN и SAMT

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

QJUN vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.02

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.65

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.14

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

11.64

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между QJUN и SAMT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и SAMT

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM2025202420232022
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и SAMT

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-20.57%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.76%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.23%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-8.00%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.11%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и SAMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.89%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

11.92%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.68%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.77%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

16.77%

-2.37%