PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

QJUN и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIF
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий QJUN и TDIV

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

QJUN vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.87

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.27

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

7.79

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между QJUN и TDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и TDIV

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и TDIV

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-31.97%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-13.07%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-7.52%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.88%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.80%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и TDIV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.10%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

13.70%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

23.52%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

20.45%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

20.73%

-6.33%