PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

QJUN и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и SPXM

2026 (YTD)2025
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%7.57%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с BDGS
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий QJUN и SPXM

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

QJUN vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.82

-1.12

Корреляция

Корреляция между QJUN и SPXM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и SPXM

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и SPXM

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-5.08%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.75%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.80%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

9.34%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

9.34%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

9.34%

+5.06%