PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с QYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. QJUN is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 5 years, QJUN returned 10.32%/yr vs 8.17%/yr for QYLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.65%.

QJUN

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.39%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.47%
3 года*
14.57%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
21.61%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		3.39%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.57%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.65%9.28%19.35%22.77%-19.08%7.47%

Correlation

The correlation between QJUN and QYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between QJUN and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и QYLD

Секторы
QJUN
QYLD

Технологии

58.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Промышленность

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QJUN
58.7%
QYLD
58.7%

Коммуникационные услуги

QJUN
14.3%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

QJUN
11.4%
QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

QJUN
6.4%
QYLD
6.4%

Здравоохранение

QJUN
3.7%
QYLD
3.7%

Промышленность

QJUN
2.6%
QYLD
2.6%

Коммунальные услуги

QJUN
1.2%
QYLD
1.2%

Сырьевые материалы

QJUN
1.0%
QYLD
1.0%

Энергетика

QJUN
0.5%
QYLD
0.5%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
QYLD
0.2%

Недвижимость

QJUN
0.1%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с FTAGQJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с QCLN
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QJUN vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QJUNQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.24

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.15

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.37

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

24.01

-11.01

QJUN vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QJUN и QYLD

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-24.75%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.97%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-19.06%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-24.61%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.32%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.82%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и QYLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 2.05%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.79%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

8.45%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

9.69%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.84%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

15.55%

-1.42%

Сравнение комиссий QJUN и QYLD

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и QYLD

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.71%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and QYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.79%) compared to QJUN (2.05%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QJUN leads with 10.32% vs 8.17% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QJUN has performed better with a 10.32% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

QYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 0.00% for QJUN.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор