PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QJUN с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с QMAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, QJUN returned 10.19%/yr vs 11.30%/yr for QMAR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.

QJUN

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
3.09%
С начала года
3.58%
1 год
10.78%
3 года*
13.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.75%
С начала года
12.12%
1 год
18.74%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		3.58%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.57%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		12.12%10.89%16.11%35.47%-16.56%6.86%

Correlation

The correlation between QJUN and QMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between QJUN and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и QMAR

Секторы
QJUN
QMAR

Технологии

58.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Промышленность

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QJUN
58.7%
QMAR
58.7%

Коммуникационные услуги

QJUN
14.3%
QMAR
14.3%

Потребительский циклический сектор

QJUN
11.4%
QMAR
11.4%

Потребительский защитный сектор

QJUN
6.4%
QMAR
6.4%

Здравоохранение

QJUN
3.7%
QMAR
3.7%

Промышленность

QJUN
2.6%
QMAR
2.6%

Коммунальные услуги

QJUN
1.2%
QMAR
1.2%

Сырьевые материалы

QJUN
1.0%
QMAR
1.0%

Энергетика

QJUN
0.5%
QMAR
0.5%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QJUN
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с NOIEXQJUN с PSMDQJUN с QCLNQJUN с CIBR
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL

Доходность на риск

QJUN vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QJUNQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.82

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.22

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.86

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

32.52

-22.30

QJUN vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QJUN и QMAR

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-19.83%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-3.21%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.91%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-19.83%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.02%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.23%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.36%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

5.84%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

6.67%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.03%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

13.77%

+0.38%

Сравнение комиссий QJUN и QMAR

И QJUN, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и QMAR

Ни QJUN, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QJUN and QMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QJUN has higher volatility (4.38%) compared to QMAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 11.30% vs 10.19% for QJUN. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 11.30% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QJUN and QMAR have the same expense ratio: 0.90% per year.

QJUN and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор