PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QJUN с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. QJUN is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, QJUN returned 10.19%/yr vs 6.03%/yr for KNG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

QJUN

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
3.09%
С начала года
3.58%
1 год
10.78%
3 года*
13.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		3.58%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.57%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%12.25%

Correlation

The correlation between QJUN and KNG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between QJUN and KNG has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QJUN и KNG

Секторы
QJUN
KNG

Технологии

58.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
23.6%

Здравоохранение

3.7%
10.2%

Промышленность

2.6%
20.2%

Коммунальные услуги

1.2%
5.7%

Сырьевые материалы

1.0%
10.2%

Энергетика

0.5%
2.9%

Финансовые услуги

0.2%
12.8%

Недвижимость

0.1%
4.6%

Технологии

QJUN
58.7%
KNG
4.6%

Коммуникационные услуги

QJUN
14.3%
KNG

-

Потребительский циклический сектор

QJUN
11.4%
KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

QJUN
6.4%
KNG
23.6%

Здравоохранение

QJUN
3.7%
KNG
10.2%

Промышленность

QJUN
2.6%
KNG
20.2%

Коммунальные услуги

QJUN
1.2%
KNG
5.7%

Сырьевые материалы

QJUN
1.0%
KNG
10.2%

Энергетика

QJUN
0.5%
KNG
2.9%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
KNG
12.8%

Недвижимость

QJUN
0.1%
KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с FTAGQJUN с WLTGQJUN с NOIEXQJUN с PSMDQJUN с QCLNQJUN с CIBR
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

QJUN vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QJUNKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.18

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.82

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.47

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

3.67

+6.54

QJUN vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QJUN и KNG

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-35.12%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.61%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-14.24%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-18.20%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.41%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.10%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.43%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и KNG

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 4.38% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.20%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.16%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

10.73%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.64%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

17.14%

-2.99%

Сравнение комиссий QJUN и KNG

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и KNG

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and KNG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QJUN has higher volatility (4.38%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, QJUN leads with 10.19% vs 6.03% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QJUN has performed better with a 10.19% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.75% for KNG.

QJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор