PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с GRID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

QJUN и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIF
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ

Сравнение комиссий QJUN и GRID

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

QJUN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNGRIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.25

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.04

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.18

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

15.64

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Корреляция

Корреляция между QJUN и GRID составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и GRID

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и GRID

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и GRID.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-40.56%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.73%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.55%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-8.50%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.14%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и GRID

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.59%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

14.24%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

21.49%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

20.69%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

22.74%

-8.34%