PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISCX с RYOTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) and RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, QISCX returned 12.40%/yr vs 13.85%/yr for RYOTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QISCX charges 0.89%/yr vs 1.20%/yr for RYOTX.

Доходность

Сравнение доходности QISCX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 37.74%. За последние 10 лет акции QISCX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.85% соответственно.

QISCX

1 день
0.55%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.74%
1 год
41.00%
3 года*
21.33%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.40%

RYOTX

1 день
1.60%
1 месяц
9.34%
С начала года
37.74%
6 месяцев
38.47%
1 год
68.90%
3 года*
26.49%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISCX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		15.16%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		37.74%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Correlation

The correlation between QISCX and RYOTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.88

Over the past year, the correlation between QISCX and RYOTX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с RYIPXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNX

Доходность на риск

QISCX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXRYOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.20

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.99

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.04

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

22.08

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.20

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QISCX и RYOTX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и RYOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISCXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-56.86%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.10%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-29.83%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-35.84%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-44.87%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-9.43%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.31%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и RYOTX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) составляет 5.08%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что QISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISCXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.09%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

16.20%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.83%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

23.44%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

23.14%

+1.03%

Сравнение комиссий QISCX и RYOTX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и RYOTX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности RYOTX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.92%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		10.85%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Часто задаваемые вопросы

QISCX and RYOTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOTX has higher volatility (6.09%) compared to QISCX (5.08%). In terms of maximum drawdown, QISCX dropped -68.05% vs RYOTX's -56.86%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISCX и RYOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор