Сравнение QISCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности QISCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -5.22% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.66% соответственно.
QISCX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.76%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISCX и DFISX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
QISCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
QISCX
DFISX
Сравнение QISCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.66 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.15 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.97 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.66 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между QISCX и DFISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и DFISX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 8.40% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и DFISX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -60.66% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.96% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -35.06% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -43.00% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -11.77% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -11.69% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.06% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и DFISX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 5.66% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.90% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 10.04% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 15.38% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 15.75% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.11% | +8.04% |