PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISCX с BEARX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QISCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QISCX returned 13.21%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. QISCX charges 0.89%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QISCX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 13.21% против -14.57% соответственно.

QISCX

1 день
0.95%
1 месяц
4.72%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.85%
3 года*
22.28%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.21%

BEARX

1 день
1.71%
1 месяц
2.01%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-15.54%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISCX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		18.94%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QISCX and BEARX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.82

The correlation between QISCX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QISCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISCXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-1.26

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.83

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.78

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

-0.84

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

-1.53

+11.53

QISCX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QISCX и BEARX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISCXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-95.75%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.90%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-44.46%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-52.48%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-80.48%

+31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.59%

+95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-61.10%

+45.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

10.17%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и BEARX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISCXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.54%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.11%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

12.39%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

17.11%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

16.72%

+7.49%

Сравнение комиссий QISCX и BEARX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и BEARX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.70%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%

Часто задаваемые вопросы

QISCX and BEARX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISCX has higher volatility (6.12%) compared to BEARX (5.54%). In terms of maximum drawdown, QISCX dropped -68.05% vs BEARX's -95.75%.

QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISCX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор