Сравнение QISCX с BEARX
QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QISCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QISCX returned 12.40%/yr vs -14.66%/yr for BEARX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. QISCX charges 0.89%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности QISCX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 12.40% против -14.66% соответственно.
QISCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.40%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -19.70%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -12.48%
- 10 лет*
- -14.66%
Сравнение доходности по годам QISCX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 15.16% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -9.50% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between QISCX and BEARX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | -0.82 |
The correlation between QISCX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QISCX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
QISCX
BEARX
Сравнение QISCX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.70 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -1.00 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | -1.89 | +11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -1.75 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.74 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.88 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.02 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и BEARX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QISCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -95.75% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -19.52% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -44.46% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -52.48% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -80.48% | +31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -95.75% | +95.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -61.04% | +45.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 10.45% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и BEARX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QISCX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 2.86% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 8.76% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 11.32% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 16.97% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 16.67% | +7.50% |
Сравнение комиссий QISCX и BEARX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и BEARX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности BEARX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.42% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.92% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
QISCX and BEARX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISCX has higher volatility (5.08%) compared to BEARX (2.86%). In terms of maximum drawdown, QISCX dropped -68.05% vs BEARX's -95.75%.
QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QISCX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор