Сравнение QIS с IBMR
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index. QIS is actively managed, while IBMR is passively managed. Over the past year, QIS returned -50.57% vs 3.45% for IBMR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for IBMR.
Доходность
Сравнение доходности QIS и IBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у IBMR с доходностью 0.79%.
QIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -33.19%
- 1 год
- -50.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и IBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -30.59% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.79% | 4.45% | 0.06% | 4.75% |
Correlation
The correlation between QIS and IBMR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between QIS and IBMR shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. IBMR — Ранг доходности на риск
QIS
IBMR
Сравнение QIS c IBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | IBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.42 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.23 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 5.73 | -7.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и IBMR
Максимальная просадка QIS за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки IBMR в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и IBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -4.83% | -54.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -1.55% | -53.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.30% | -0.60% | -58.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -1.01% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.10% | 0.60% | +31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и IBMR
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 0.39% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 1.15% | +29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 1.76% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 3.04% | +26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 3.04% | +26.34% |
Сравнение комиссий QIS и IBMR
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBMR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и IBMR
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IBMR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.94% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and IBMR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.78%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -59.30% vs IBMR's -4.83%.
On 1-year performance, IBMR leads with 3.45% vs -50.57% for QIS. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMR has performed better with a 3.45% return vs -50.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.94% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while IBMR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.18% for IBMR.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и IBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор