Сравнение IBMR с BPH
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. IBMR is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.29% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between IBMR and BPH is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBMR
BPH
Сравнение IBMR c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 9.48 | -8.56 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и BPH
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -2.35% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 25.75% | -24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 25.75% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 25.75% | -22.68% |
Сравнение комиссий IBMR и BPH
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и BPH
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and BPH have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBMR has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for BPH.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор