PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с HF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с HF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -49.59% vs 9.82% for HF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 1.70%/yr for HF.

Доходность

Сравнение доходности QIS и HF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у HF с доходностью 4.34%.

QIS

1 день
-3.28%
1 месяц
-24.50%
С начала года
-32.86%
6 месяцев
-35.14%
1 год
-49.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HF

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.72%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.74%
1 год
9.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и HF

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.86%-38.02%0.19%1.59%
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		4.34%4.38%9.55%5.64%

Correlation

The correlation between QIS and HF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

-0.06

The correlation between QIS and HF shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с IALTHF с FARXHF с RSBYHF с TOAKHF с QALTHF с HFND

Доходность на риск

QIS vs. HF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HF
Ранг доходности на риск HF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c HF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.75

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.49

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.14

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.01

-12.55

QIS vs. HF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа HF равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и HF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и HF

Максимальная просадка QIS за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и HF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-5.94%

-54.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.60%

-3.14%

-53.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.64%

-1.67%

-58.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-1.63%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.29%

0.89%

+31.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и HF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

2.93%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

4.76%

+25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

5.68%

+33.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

6.39%

+23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

6.39%

+23.03%

Сравнение комиссий QIS и HF

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HF в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и HF

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности HF в 0.90%

ПозицияTTM202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.90%0.94%11.18%2.49%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.01%3.37%1.07%3.29%

Часто задаваемые вопросы

QIS and HF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (11.95%) compared to HF (2.93%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -60.64% vs HF's -5.94%.

On 1-year performance, HF leads with 9.82% vs -49.59% for QIS. On fees, QIS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HF has performed better with a 9.82% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

QIS has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.90% for HF.

They also come from different issuers: Simplify and Days Global Advisors. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 1.70% for HF.

HF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и HF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор