Сравнение QIS с ARB
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while ARB is a Event Driven fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. QIS is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 3 years, QIS returned -26.82%/yr vs 5.47%/yr for ARB. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QIS charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for ARB.
Доходность
Сравнение доходности QIS и ARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 1.91%.
QIS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.34%
- 6 месяцев
- -31.53%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.15%
ARB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $461.70K | $375.25K | $432.24K | |
| $4.19K | $6.88K | $24.21K |
Сравнение доходности по годам QIS и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -37.78% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.91% | 6.05% | 4.07% | 4.82% |
Correlation
The correlation between QIS and ARB is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. ARB — Ранг доходности на риск
QIS
ARB
Сравнение QIS c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.22 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 9.00 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и ARB
Максимальная просадка QIS за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -5.60% | -57.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.33% | -1.54% | -53.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -2.13% | -61.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.52% | -0.79% | -62.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -0.93% | -15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 0.38% | +31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и ARB
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 1.25% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 3.00% | +29.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 3.41% | +36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 4.46% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 4.42% | +25.85% |
Сравнение комиссий QIS и ARB
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и ARB
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ARB в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.19% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and ARB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.46%) compared to ARB (1.25%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -63.52% vs ARB's -5.60%.
On 3-year performance, ARB leads with 5.47% vs -26.82% for QIS. On fees, ARB is cheaper at 0.87% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARB has performed better with a 5.47% return vs -26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARB is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
QIS has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.42% for ARB.
QIS is categorized as Multistrategy, while ARB is Event Driven. They also come from different issuers: Simplify and Water Island. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.87% for ARB.
ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и ARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор