PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с MUSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. QINT is passively managed, while MUSI is actively managed. Over the past 3 years, QINT returned 20.37%/yr vs 6.54%/yr for MUSI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QINT charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности QINT и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.85%.

QINT

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.11%
1 год
25.26%
3 года*
20.37%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		8.57%38.12%6.53%20.36%-19.75%0.16%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.85%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.60%

Correlation

The correlation between QINT and MUSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.44

The correlation between QINT and MUSI shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с VYMMUSI с SIFI

Доходность на риск

QINT vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QINTMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.59

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.38

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.92

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

6.63

+2.32

QINT vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QINT и MUSI

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-13.91%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-2.78%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-4.16%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.89%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.18%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.81%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и MUSI

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что QINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.05%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

2.71%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

3.37%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

4.84%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

4.84%

+13.24%

Сравнение комиссий QINT и MUSI

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и MUSI

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.81%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

QINT and MUSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (5.26%) compared to MUSI (1.05%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, QINT leads with 20.37% vs 6.54% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QINT has performed better with a 20.37% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.81% for QINT.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MUSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.36% for MUSI.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор