Сравнение QIF.NEO с SOXX
QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. QIF.NEO is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 5 years, QIF.NEO returned 12.24%/yr vs 38.66%/yr for SOXX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QIF.NEO charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности QIF.NEO и SOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QIF.NEO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QIF.NEO показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 116.03%.
QIF.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 13.15%
- С начала года
- 116.03%
- 6 месяцев
- 112.65%
- 1 год
- 174.60%
- 3 года*
- 62.04%
- 5 лет*
- 38.66%
- 10 лет*
- 38.36%
Сравнение доходности по годам QIF.NEO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 15.46% | 14.80% | 21.37% | 4.72% | -2.67% | 20.54% | -8.96% | 20.89% | 5.27% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 116.03% | 34.31% | 22.49% | 63.14% | -30.97% | 44.02% | 49.09% | 55.72% | 1.00% |
Correlation
The correlation between QIF.NEO and SOXX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIF.NEO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
QIF.NEO
SOXX
Сравнение QIF.NEO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIF.NEO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 12.08 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 41.00 | -27.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIF.NEO и SOXX
Максимальная просадка QIF.NEO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SOXX в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIF.NEO и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIF.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -66.46% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -14.54% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.29% | -38.75% | +28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -41.75% | +26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.14% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -19.28% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.28% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIF.NEO и SOXX
Текущая волатильность для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) составляет 3.05%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.60%. Это указывает на то, что QIF.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIF.NEO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 22.60% | -19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 33.88% | -26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 39.72% | -30.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 37.87% | -26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 34.80% | -19.99% |
Сравнение комиссий QIF.NEO и SOXX
QIF.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIF.NEO и SOXX
Дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SOXX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 4.99% | 5.32% | 4.60% | 3.61% | 3.22% | 3.05% | 3.12% | 3.16% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.23% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIF.NEO and SOXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for QIF.NEO.
QIF.NEO is categorized as Industrials Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 0.45% for QIF.NEO and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для QIF.NEO и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор