PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIF.NEO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIF.NEO с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. QIF.NEO is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, QIF.NEO returned 12.28%/yr vs 21.25%/yr for GLDM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QIF.NEO charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности QIF.NEO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QIF.NEO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QIF.NEO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 1.63%.

QIF.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
-1.02%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.32%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-3.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.60%
1 год
30.97%
3 года*
31.62%
5 лет*
21.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIF.NEO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		13.02%14.80%21.37%4.72%-2.67%20.54%-8.96%20.89%-1.46%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		1.63%56.67%38.00%10.55%6.63%-4.88%22.98%12.29%4.44%

Correlation

The correlation between QIF.NEO and GLDM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.05

The correlation between QIF.NEO and GLDM shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF Systematic Global Infrastructure ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с QIF.NEO:
QIF.NEO с SVR.TOQIF.NEO с SLVQIF.NEO с SPMOQIF.NEO с ZGLD.TOQIF.NEO с SOXXQIF.NEO с ENCL.TO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

QIF.NEO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIF.NEO
Ранг доходности на риск QIF.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIF.NEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIF.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIF.NEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIF.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIF.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIF.NEO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIF.NEOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.23

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.63

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.78

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

4.36

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIF.NEO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIF.NEO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIF.NEO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIF.NEOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.23

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.07

-0.38

Просадки

Сравнение просадок QIF.NEO и GLDM

Максимальная просадка QIF.NEO за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIF.NEO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIF.NEOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-22.74%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-17.50%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

-17.50%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

-17.50%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-17.50%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.09%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

7.12%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QIF.NEO и GLDM

Текущая волатильность для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) составляет 3.79%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что QIF.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIF.NEOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.28%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

21.90%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

25.38%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

16.84%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

16.18%

-1.34%

Сравнение комиссий QIF.NEO и GLDM

QIF.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIF.NEO и GLDM

Дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		5.09%5.32%4.60%3.61%3.22%3.05%3.12%3.16%2.24%

Часто задаваемые вопросы

QIF.NEO and GLDM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for QIF.NEO.

QIF.NEO is categorized as Industrials Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 0.45% for QIF.NEO and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIF.NEO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор