Сравнение QIF.NEO с SPMO
QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. QIF.NEO is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, QIF.NEO returned 11.25%/yr vs 23.65%/yr for SPMO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QIF.NEO charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности QIF.NEO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QIF.NEO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QIF.NEO показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 25.35%.
QIF.NEO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.35%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам QIF.NEO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 13.59% | 14.80% | 21.37% | 4.72% | -2.67% | 20.54% | -8.96% | 20.89% | 5.27% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 25.35% | 20.80% | 58.16% | 14.76% | -4.78% | 22.58% | 25.21% | 20.74% | 7.63% |
Correlation
The correlation between QIF.NEO and SPMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIF.NEO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QIF.NEO
SPMO
Сравнение QIF.NEO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIF.NEO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.55 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 7.91 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIF.NEO и SPMO
Максимальная просадка QIF.NEO за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIF.NEO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIF.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -26.80% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -12.95% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.29% | -21.35% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -21.43% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -11.15% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.16% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.16% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIF.NEO и SPMO
Текущая волатильность для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) составляет 2.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что QIF.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIF.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 12.20% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 20.66% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 22.92% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 21.21% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 21.91% | -7.13% |
Сравнение комиссий QIF.NEO и SPMO
QIF.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIF.NEO и SPMO
Дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 5.15% | 5.32% | 4.60% | 3.61% | 3.22% | 3.05% | 3.12% | 3.16% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
QIF.NEO and SPMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for QIF.NEO.
QIF.NEO is categorized as Industrials Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AGF and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for QIF.NEO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для QIF.NEO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор