Сравнение QIF.NEO с SVR.TO
QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both exchange-traded funds - QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF, while SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. QIF.NEO is actively managed, while SVR.TO is passively managed. Over the past 5 years, QIF.NEO returned 12.28%/yr vs 19.20%/yr for SVR.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QIF.NEO charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности QIF.NEO и SVR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIF.NEO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 2.55%.
QIF.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам QIF.NEO и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 13.02% | 14.80% | 21.37% | 4.72% | -2.67% | 20.54% | -8.96% | 20.89% | 5.27% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -7.30% |
Correlation
The correlation between QIF.NEO and SVR.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIF.NEO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
QIF.NEO
SVR.TO
Сравнение QIF.NEO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIF.NEO | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.51 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 5.34 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIF.NEO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.86 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.54 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.27 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QIF.NEO и SVR.TO
Максимальная просадка QIF.NEO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIF.NEO и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIF.NEO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -77.85% | +47.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -42.63% | +37.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.29% | -42.63% | +32.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -42.63% | +27.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -37.16% | +35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -50.34% | +45.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 19.99% | -18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIF.NEO и SVR.TO
Текущая волатильность для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) составляет 3.79%, в то время как у iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что QIF.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIF.NEO | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 16.52% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 56.28% | -48.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 57.68% | -48.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 36.45% | -24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 32.51% | -17.67% |
Сравнение комиссий QIF.NEO и SVR.TO
QIF.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIF.NEO и SVR.TO
Дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 5.09% | 5.32% | 4.60% | 3.61% | 3.22% | 3.05% | 3.12% | 3.16% | 2.24% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIF.NEO and SVR.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QIF.NEO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIF.NEO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
QIF.NEO is categorized as Industrials Equities, while SVR.TO is Silver. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 0.45% for QIF.NEO and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для QIF.NEO и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор