PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIF.NEO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIF.NEO с ZGLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) and ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF, while ZGLD.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. QIF.NEO is actively managed, while ZGLD.TO is passively managed. Over the past year, QIF.NEO returned 23.32% vs 34.43% for ZGLD.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QIF.NEO charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for ZGLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности QIF.NEO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIF.NEO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у ZGLD.TO с доходностью 5.17%.

QIF.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
-1.02%
С начала года
13.02%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.32%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

ZGLD.TO

1 день
0.79%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.17%
6 месяцев
5.85%
1 год
34.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIF.NEO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		13.02%14.80%19.54%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		5.17%55.82%28.23%

Correlation

The correlation between QIF.NEO and ZGLD.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGF Systematic Global Infrastructure ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с QIF.NEO:
QIF.NEO с GLDMQIF.NEO с SVR.TOQIF.NEO с SLVQIF.NEO с SOXXQIF.NEO с SPMOQIF.NEO с ENCL.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

QIF.NEO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIF.NEO
Ранг доходности на риск QIF.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIF.NEO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIF.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIF.NEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIF.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIF.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIF.NEO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIF.NEOZGLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.38

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.81

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.01

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

4.89

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIF.NEO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIF.NEO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ZGLD.TO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIF.NEO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIF.NEOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.38

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.93

-1.24

Просадки

Сравнение просадок QIF.NEO и ZGLD.TO

Максимальная просадка QIF.NEO за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIF.NEO и ZGLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIF.NEOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-17.23%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-17.23%

+12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-14.72%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.39%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

7.06%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QIF.NEO и ZGLD.TO

Текущая волатильность для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) составляет 3.79%, в то время как у BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что QIF.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIF.NEOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.26%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

21.46%

-13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

25.16%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

20.57%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.57%

-5.73%

Сравнение комиссий QIF.NEO и ZGLD.TO

QIF.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIF.NEO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QIF.NEO
AGF Systematic Global Infrastructure ETF		5.09%5.32%4.60%3.61%3.22%3.05%3.12%3.16%2.24%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIF.NEO and ZGLD.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGLD.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGLD.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for QIF.NEO.

QIF.NEO is categorized as Industrials Equities, while ZGLD.TO is Gold. They also come from different issuers: AGF and BMO. Their fees differ too: 0.45% for QIF.NEO and 0.23% for ZGLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIF.NEO и ZGLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор