Сравнение QIF.NEO с SLV
QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - QIF.NEO is a Industrials Equities fund actively managed by AGF, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. QIF.NEO is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past 5 years, QIF.NEO returned 11.25%/yr vs 18.77%/yr for SLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QIF.NEO charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности QIF.NEO и SLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QIF.NEO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QIF.NEO показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -19.82%.
QIF.NEO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -20.24%
- 6 месяцев
- -38.86%
- С начала года
- -19.82%
- 1 год
- 49.86%
- 3 года*
- 32.89%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам QIF.NEO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 13.59% | 14.80% | 21.37% | 4.72% | -2.67% | 20.54% | -8.96% | 20.89% | 5.27% |
SLV iShares Silver Trust | -19.82% | 133.49% | 31.13% | -3.44% | 8.86% | -12.50% | 43.81% | 10.14% | 2.08% |
Correlation
The correlation between QIF.NEO and SLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIF.NEO vs. SLV — Ранг доходности на риск
QIF.NEO
SLV
Сравнение QIF.NEO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIF.NEO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.99 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 2.04 | +10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIF.NEO и SLV
Максимальная просадка QIF.NEO за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки SLV в -64.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIF.NEO и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIF.NEO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -64.48% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -50.72% | +46.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.29% | -50.72% | +40.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | -50.72% | +35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -50.72% | +48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -34.68% | +30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 24.53% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIF.NEO и SLV
Текущая волатильность для AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) составляет 2.32%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что QIF.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIF.NEO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 12.73% | -10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 56.81% | -49.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 60.80% | -51.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 37.24% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 32.75% | -17.97% |
Сравнение комиссий QIF.NEO и SLV
QIF.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIF.NEO и SLV
Дивидендная доходность QIF.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 5.15% | 5.32% | 4.60% | 3.61% | 3.22% | 3.05% | 3.12% | 3.16% | 2.24% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIF.NEO and SLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QIF.NEO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIF.NEO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
QIF.NEO is categorized as Industrials Equities, while SLV is Silver. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 0.45% for QIF.NEO and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для QIF.NEO и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор