PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QID с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с QYLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QID (ProShares UltraShort QQQ) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QID returned -29.22%/yr vs 11.80%/yr for QYLG. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности QID и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.

QID

1 день
3.44%
1 месяц
7.92%
6 месяцев
-23.02%
С начала года
-24.66%
1 год
-37.01%
3 года*
-34.07%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
-37.89%

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QID
ProShares UltraShort QQQ		-24.66%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-31.07%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		11.95%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%13.88%

Correlation

The correlation between QID and QYLG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

-0.96

The correlation between QID and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и QYLG

Секторы
QID
QYLG

Финансовые услуги

97.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

QID
97.7%
QYLG
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

QYLG
1.0%

Коммуникационные услуги

QID

-

QYLG
14.3%

Потребительский циклический сектор

QID

-

QYLG
11.4%

Потребительский защитный сектор

QID

-

QYLG
6.4%

Энергетика

QID

-

QYLG
0.5%

Здравоохранение

QID

-

QYLG
3.7%

Промышленность

QID

-

QYLG
2.6%

Недвижимость

QID

-

QYLG
0.1%

Технологии

QID

-

QYLG
58.7%

Коммунальные услуги

QID

-

QYLG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с RWMQID с TZA
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

QID vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QIDQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.71

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.35

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.92

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.24

-13.85

QID vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QID и QYLG

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-29.98%

-70.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-8.42%

-36.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.50%

-20.75%

-58.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.72%

-29.98%

-58.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.31%

-96.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.06%

-6.33%

-80.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

2.00%

+21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и QYLG

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

6.28%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.91%

12.34%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

14.40%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.63%

18.31%

+27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

18.06%

+26.79%

Сравнение комиссий QID и QYLG

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и QYLG

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности QYLG в 16.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.82%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and QYLG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (15.04%) compared to QYLG (6.28%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QYLG's -29.98%.

On 5-year performance, QYLG leads with 11.80% vs -29.22% for QID. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLG has performed better with a 11.80% return vs -29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 7.82% for QID.

QID is categorized as Leveraged Equities, while QYLG is Nasdaq-100. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор