Сравнение QID с QQMG
QID (ProShares UltraShort QQQ) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QID returned -34.07%/yr vs 24.28%/yr for QQMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности QID и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QID и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -11.14% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
Correlation
The correlation between QID and QQMG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between QID and QQMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QID и QQMG
Секторы
QID
QQMG
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
QID
QQMG
Сырьевые материалы
QID
-
QQMG
Коммуникационные услуги
QID
-
QQMG
Потребительский циклический сектор
QID
-
QQMG
Потребительский защитный сектор
QID
-
QQMG
Энергетика
QID
-
QQMG
-
Здравоохранение
QID
-
QQMG
Промышленность
QID
-
QQMG
Недвижимость
QID
-
QQMG
Технологии
QID
-
QQMG
Коммунальные услуги
QID
-
QQMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. QQMG — Ранг доходности на риск
QID
QQMG
Сравнение QID c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.28 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.92 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и QQMG
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -35.43% | -64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -12.67% | -31.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -22.79% | -56.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.13% | -94.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -9.46% | -77.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 3.64% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и QQMG
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 7.48% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 15.96% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 19.30% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 23.77% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 23.77% | +21.08% |
Сравнение комиссий QID и QQMG
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и QQMG
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности QQMG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and QQMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to QQMG (7.48%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QQMG's -35.43%.
On 3-year performance, QQMG leads with 24.28% vs -34.07% for QID. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 24.28% return vs -34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.37% for QQMG.
QID is categorized as Leveraged Equities, while QQMG is Nasdaq-100. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.20% for QQMG.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор