Сравнение QID с MQQQ
QID (ProShares UltraShort QQQ) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both Leveraged Equities funds - QID tracks the NASDAQ-100 Index (-200%) while MQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QID returned -42.80% vs 55.72% for MQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QID и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 25.40%.
QID
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -30.42%
- 10 лет*
- -39.08%
MQQQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 55.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QID и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -27.44% | -34.97% | -12.67% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 25.40% | 31.67% | 16.76% |
Correlation
The correlation between QID and MQQQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between QID and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
QID
MQQQ
Сравнение QID c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.22 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 7.73 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и MQQQ
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -42.16% | -57.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.67% | -25.23% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -9.99% | -90.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -7.17% | -79.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 7.23% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и MQQQ
ProShares UltraShort QQQ (QID) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеют волатильность 17.87% и 17.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 17.80% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 28.98% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 35.94% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.36% | 44.38% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 44.38% | +0.39% |
Сравнение комиссий QID и MQQQ
QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и MQQQ
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности MQQQ в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.61% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.15% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QID and MQQQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (17.87%) compared to MQQQ (17.80%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 55.72% vs -42.80% for QID. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 55.72% return vs -42.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
QID has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 1.61% for MQQQ.
QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for QID and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор