PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с XCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. QHDG is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 13.65% for XCLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у XCLR с доходностью 2.04%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
13.65%
3 года*
13.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и XCLR

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.04%10.25%4.10%

Correlation

The correlation between QHDG and XCLR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between QHDG and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и XCLR

Секторы
QHDG
XCLR

Технологии

53.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QHDG
53.8%
XCLR
35.6%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
XCLR
11.2%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
XCLR
10.1%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
XCLR
4.9%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
XCLR
8.5%

Промышленность

QHDG
2.8%
XCLR
8.3%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
XCLR
2.4%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
XCLR
1.8%

Энергетика

QHDG
0.6%
XCLR
3.5%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
XCLR
11.8%

Недвижимость

QHDG
0.1%
XCLR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

QHDG vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.60

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.22

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.65

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

6.65

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QHDG и XCLR

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, примерно равная максимальной просадке XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-14.63%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-8.29%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.37%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.70%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и XCLR

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.68%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.18%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

8.57%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.43%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

10.43%

+2.00%

Сравнение комиссий QHDG и XCLR

QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и XCLR

QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.89%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and XCLR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCLR has higher volatility (0.68%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs XCLR's -14.63%.

On 1-year performance, XCLR leads with 13.65% vs 11.54% for QHDG. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCLR has performed better with a 13.65% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.

XCLR has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 0.00% for QHDG.

They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.25% for XCLR.

XCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор