Сравнение QHDG с VAMO
QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.04% vs 21.78% for VAMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности QHDG и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHDG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 5.64%.
QHDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам QHDG и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 1.44% | 12.13% | 6.11% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 5.64% | 16.51% | 3.84% |
Correlation
The correlation between QHDG and VAMO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHDG vs. VAMO — Ранг доходности на риск
QHDG
VAMO
Сравнение QHDG c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHDG | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.94 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 11.32 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHDG и VAMO
Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHDG | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -41.84% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -5.55% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.41% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -9.93% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.93% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHDG и VAMO
Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.32%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHDG | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 2.73% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 7.65% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 11.21% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.23% | 17.17% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 18.10% | -5.87% |
Сравнение комиссий QHDG и VAMO
QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHDG и VAMO
QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
QHDG and VAMO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAMO has higher volatility (2.73%) compared to QHDG (0.32%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs VAMO's -41.84%.
On 1-year performance, VAMO leads with 21.78% vs 11.04% for QHDG. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VAMO has performed better with a 21.78% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.
VAMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for QHDG.
QHDG is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: Innovator and Cambria. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.65% for VAMO.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QHDG и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор