PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с HECO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.53% vs 122.88% for HECO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 61.05%.

QHDG

1 день
-0.13%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-0.14%
1 год
11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-5.72%
1 месяц
12.56%
С начала года
61.05%
6 месяцев
47.57%
1 год
122.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и HECO

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.92%12.13%9.69%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		61.05%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between QHDG and HECO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between QHDG and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и HECO

Секторы
QHDG
HECO

Технологии

53.8%
48.3%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
45.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QHDG
53.8%
HECO
48.3%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
HECO

-

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
HECO

-

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
HECO

-

Здравоохранение

QHDG
4.2%
HECO

-

Промышленность

QHDG
2.8%
HECO
5.1%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
HECO

-

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
HECO
1.8%

Энергетика

QHDG
0.6%
HECO

-

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
HECO
45.1%

Недвижимость

QHDG
0.1%
HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH

Доходность на риск

QHDG vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.29

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.72

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

5.88

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

16.83

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.29

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.63

-0.75

Просадки

Сравнение просадок QHDG и HECO

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-44.59%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-21.03%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-7.35%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-11.78%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.33%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и HECO

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.25%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

10.94%

-10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

29.93%

-23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

37.71%

-28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

45.07%

-32.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

45.07%

-32.66%

Сравнение комиссий QHDG и HECO

QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и HECO

Ни QHDG, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and HECO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (10.94%) compared to QHDG (0.25%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs 11.53% for QHDG. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

QHDG and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор