PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с WINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRW is passively managed, while WINN is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 23.40%/yr for WINN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 7.28%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
7.28%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.61%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и WINN

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		7.28%14.31%31.64%52.44%-3.51%

Correlation

The correlation between QGRW and WINN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.97

The correlation between QGRW and WINN has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и WINN

Секторы
QGRW
WINN

Технологии

52.1%
49.2%

Коммуникационные услуги

17.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.3%

Промышленность

8.0%
4.9%

Здравоохранение

4.3%
6.8%

Финансовые услуги

4.1%
5.1%

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.9%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

QGRW
52.1%
WINN
49.2%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
WINN
15.9%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
WINN
13.3%

Промышленность

QGRW
8.0%
WINN
4.9%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
WINN
6.8%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
WINN
5.1%

Энергетика

QGRW
0.6%
WINN

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
WINN
2.9%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
WINN
1.4%

Сырьевые материалы

QGRW

-

WINN

-

Недвижимость

QGRW

-

WINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIXWINN с SPYD

Доходность на риск

QGRW vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.22

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.73

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.09

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

3.40

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWWINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.62

+1.04

Просадки

Сравнение просадок QGRW и WINN

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-32.07%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-18.06%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.66%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.88%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-9.08%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.78%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и WINN

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.01%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.22%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.12%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

23.73%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

23.73%

-2.66%

Сравнение комиссий QGRW и WINN

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и WINN

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QGRW and WINN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to WINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs WINN's -32.07%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 23.40% for WINN. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for WINN.

QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for WINN.

They also come from different issuers: WisdomTree and Harbor. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.57% for WINN.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор