PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с URA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.21%/yr vs 34.52%/yr for URA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 12.47%.

QGRW

1 день
3.12%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.66%
3 года*
27.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и URA

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		13.79%19.20%34.85%56.05%-3.07%
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%1.88%

Correlation

The correlation between QGRW and URA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.48

The correlation between QGRW and URA shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QGRW и URA

Секторы
QGRW
URA

Технологии

55.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Промышленность

7.6%
22.7%

Здравоохранение

4.4%

-

Финансовые услуги

3.7%

-

Энергетика

0.5%
64.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%
7.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
55.0%
URA
0.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
URA

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
URA

-

Промышленность

QGRW
7.6%
URA
22.7%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
URA

-

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
URA

-

Энергетика

QGRW
0.5%
URA
64.2%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
URA

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
URA
7.4%

Сырьевые материалы

QGRW

-

URA
4.8%

Недвижимость

QGRW

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

QGRW vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.77

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.36

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.26

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

2.78

+5.56

QGRW vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и URA

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-93.54%

+69.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-31.48%

+16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-37.81%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-45.46%

+42.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-74.93%

+71.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

14.19%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и URA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.68%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

18.71%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

40.22%

-25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

51.62%

-33.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

43.93%

-22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

37.95%

-16.70%

Сравнение комиссий QGRW и URA

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и URA

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности URA в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and URA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to QGRW (7.68%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 34.52% vs 27.21% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 34.52% return vs 27.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while URA is Uranium. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.69% for URA.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор