Сравнение QGRW с TGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).
QGRW и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRW и TGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 11.57% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и TGRT
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Доходность на риск
QGRW vs. TGRT — Ранг доходности на риск
QGRW
TGRT
Сравнение QGRW c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.65 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.09 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.98 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.65 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и TGRT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и TGRT
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что сопоставимо с доходностью TGRT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и TGRT
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и TGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -22.04% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -17.89% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -13.75% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.26% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.30% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и TGRT
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.45% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.10% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 22.69% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 19.30% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 19.30% | +1.93% |