PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 41.53%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-0.67%

Correlation

The correlation between QGRW and SPMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.79

The correlation between QGRW and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и SPMO

Секторы
QGRW
SPMO

Технологии

55.0%
54.9%

Коммуникационные услуги

16.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
1.2%

Промышленность

7.6%
11.1%

Здравоохранение

4.4%
6.4%

Финансовые услуги

3.7%
5.9%

Энергетика

0.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.5%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

QGRW
55.0%
SPMO
54.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
SPMO
8.2%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
SPMO
1.2%

Промышленность

QGRW
7.6%
SPMO
11.1%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
SPMO
6.4%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
SPMO
5.9%

Энергетика

QGRW
0.5%
SPMO
3.1%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
SPMO
4.1%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
SPMO
2.5%

Сырьевые материалы

QGRW

-

SPMO
1.5%

Недвижимость

QGRW

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QGRW vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.24

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.98

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.44

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

13.01

-6.14

QGRW vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SPMO

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-30.95%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.70%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.13%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.68%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.60%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.35%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SPMO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

10.29%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

16.73%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

19.48%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

19.65%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.48%

+0.72%

Сравнение комиссий QGRW и SPMO

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SPMO

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.29%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 41.53% vs 26.27% for QGRW. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 41.53% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор