Сравнение QGRW с SGRT
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRW is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.54%.
QGRW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 9.00% | 8.34% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.54% | 26.83% |
Correlation
The correlation between QGRW and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
QGRW
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QGRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRW и SGRT
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -17.87% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -2.68% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.23% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 35.38% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 35.38% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 35.38% | -14.11% |
Сравнение комиссий QGRW и SGRT
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и SGRT
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRW and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.08% for QGRW.
Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор