PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

QGRW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и SGRT

2026 (YTD)2025
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%8.98%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий QGRW и SGRT

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

QGRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.09

-0.77

Корреляция

Корреляция между QGRW и SGRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SGRT

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SGRT

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRWSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-17.87%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-7.09%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.52%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRWSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

32.60%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

32.60%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

32.60%

-11.37%