PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 26.52%/yr for QQQM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-6.77%

Correlation

The correlation between QGRW and QQQM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.98

The correlation between QGRW and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и QQQM

Секторы
QGRW
QQQM

Технологии

55.0%
58.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.4%

Промышленность

7.6%
2.6%

Здравоохранение

4.4%
3.7%

Финансовые услуги

3.7%
0.2%

Энергетика

0.5%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

QGRW
55.0%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
QQQM
11.4%

Промышленность

QGRW
7.6%
QQQM
2.6%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
QQQM
3.7%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
QQQM
0.2%

Энергетика

QGRW
0.5%
QQQM
0.5%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
QQQM
6.4%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

QGRW

-

QQQM
1.0%

Недвижимость

QGRW

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QGRW vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.11

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.74

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.02

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

11.23

-4.37

QGRW vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и QQQM

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-35.04%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.96%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-22.70%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.33%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-8.23%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.21%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и QQQM

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.09% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.71%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

17.11%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.40%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.22%

-1.02%

Сравнение комиссий QGRW и QQQM

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и QQQM

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QGRW and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 26.52% vs 26.27% for QGRW. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 26.52% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор