PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с POSKX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while POSKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 3 years, QGRW returned 27.21%/yr vs 24.81%/yr for POSKX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у POSKX с доходностью 25.08%.

QGRW

1 день
3.12%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.66%
3 года*
27.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

POSKX

1 день
1.17%
1 месяц
8.02%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.41%
1 год
51.07%
3 года*
24.81%
5 лет*
15.97%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и POSKX

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		13.79%19.20%34.85%56.05%-3.07%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		25.08%25.73%12.77%21.18%-3.18%

Correlation

The correlation between QGRW and POSKX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.73

The correlation between QGRW and POSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

QGRW vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.96

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.07

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.98

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

20.64

-12.29

QGRW vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа POSKX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и POSKX

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-50.18%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-9.99%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.25%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.14%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.41%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и POSKX

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.90%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

13.70%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.82%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

18.03%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.06%

+2.19%

Сравнение комиссий QGRW и POSKX

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и POSKX

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности POSKX в 21.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		21.94%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and POSKX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.68%) compared to POSKX (6.90%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs POSKX's -50.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор