PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с PFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и PFM


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.02%14.00%16.87%11.40%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью -0.02%.


QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*

PFM

1 день
0.16%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.28%
3 года*
13.56%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Сравнение комиссий QGRW и PFM

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.


Доходность на риск

QGRW vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWPFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

5.99

-0.71

QGRW vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.50

+0.81

Корреляция

Корреляция между QGRW и PFM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и PFM

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PFM в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.44%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и PFM

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PFM.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-53.21%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-7.42%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.92%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.99%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.32%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и PFM

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

3.77%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.25%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

14.61%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

13.55%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

15.20%

+6.02%