PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с PFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.28%/yr vs 15.68%/yr for PFM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.65%.

QGRW

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.55%
1 год
24.69%
3 года*
26.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.77%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и PFM

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		9.00%19.20%34.85%56.05%-3.07%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.65%14.00%16.87%11.40%-2.28%

Correlation

The correlation between QGRW and PFM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between QGRW and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и PFM

Секторы
QGRW
PFM

Технологии

55.0%
27.6%

Коммуникационные услуги

16.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.7%

Промышленность

7.6%
10.7%

Здравоохранение

4.4%
15.1%

Финансовые услуги

3.7%
17.9%

Энергетика

0.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
11.1%

Коммунальные услуги

0.3%
3.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

QGRW
55.0%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
PFM
3.7%

Промышленность

QGRW
7.6%
PFM
10.7%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
PFM
15.1%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
PFM
17.9%

Энергетика

QGRW
0.5%
PFM
4.3%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
PFM
11.1%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
PFM
3.9%

Сырьевые материалы

QGRW

-

PFM
2.8%

Недвижимость

QGRW

-

PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

QGRW vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.89

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.77

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.52

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

10.17

-4.20

QGRW vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и PFM

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-53.21%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-7.09%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-14.50%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.80%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.92%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.75%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и PFM

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

2.37%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

7.18%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

9.45%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

13.51%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

15.20%

+6.07%

Сравнение комиссий QGRW и PFM

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и PFM

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PFM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.35%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and PFM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.92%) compared to PFM (2.37%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs PFM's -53.21%.

On 3-year performance, QGRW leads with 26.28% vs 15.68% for PFM. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.28% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор