PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с MPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с MPT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while MPT (Medical Properties Trust, Inc) is a stock. Over the past 3 years, QGRW returned 27.21%/yr vs -12.49%/yr for MPT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и MPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у MPT с доходностью -0.59%.

QGRW

1 день
3.12%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.66%
3 года*
27.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPT

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-1.37%
1 год
18.75%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-19.02%
10 лет*
-3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и MPT

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		13.79%19.20%34.85%56.05%-3.07%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-0.59%35.16%-11.55%-50.35%-6.07%

Correlation

The correlation between QGRW and MPT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.18

The correlation between QGRW and MPT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Medical Properties Trust, Inc

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с WYMPT с PDIMPT с AREMPT с ARCC

Доходность на риск

QGRW vs. MPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c MPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWMPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.52

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.07

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.81

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

1.80

+6.54

QGRW vs. MPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MPT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и MPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и MPT

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки MPT в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и MPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWMPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-84.50%

+60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-23.35%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-69.52%

+45.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-70.54%

+67.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-24.30%

+21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

10.42%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и MPT

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Medical Properties Trust, Inc (MPT) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWMPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.44%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

24.16%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

36.30%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

49.70%

-28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

41.48%

-20.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и MPT

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MPT в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPT
Medical Properties Trust, Inc		6.97%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and MPT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.68%) compared to MPT (6.44%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs MPT's -84.50%.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и MPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор