PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и IQM


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий QGRW и IQM

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

QGRW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.72

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.33

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.00

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

12.47

-6.81

QGRW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.72

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.78

+0.53

Корреляция

Корреляция между QGRW и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и IQM

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и IQM

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-44.91%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.71%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-6.86%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-12.55%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.72%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и IQM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

12.71%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

23.53%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

33.40%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

28.67%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

30.73%

-9.50%