Сравнение QGRW с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
QGRW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QGRW и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и IQM
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
QGRW vs. IQM — Ранг доходности на риск
QGRW
IQM
Сравнение QGRW c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.72 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.33 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.00 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.47 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.78 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и IQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и IQM
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и IQM
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -44.91% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -14.71% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -6.86% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -12.55% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.72% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и IQM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 12.71% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 23.53% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 33.40% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 28.67% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 30.73% | -9.50% |