PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRW is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 37.11%/yr for IQM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-4.82%

Correlation

The correlation between QGRW and IQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between QGRW and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и IQM

Секторы
QGRW
IQM

Технологии

52.1%
65.9%

Коммуникационные услуги

17.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.1%

Промышленность

8.0%
19.9%

Здравоохранение

4.3%
1.1%

Финансовые услуги

4.1%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
52.1%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
IQM
4.1%

Промышленность

QGRW
8.0%
IQM
19.9%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
IQM
1.1%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
IQM

-

Энергетика

QGRW
0.6%
IQM
2.7%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
IQM

-

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

QGRW

-

IQM

-

Недвижимость

QGRW

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

QGRW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.57

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.01

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.94

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

16.15

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.95

+0.70

Просадки

Сравнение просадок QGRW и IQM

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-44.91%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-14.71%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-30.42%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.57%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-12.24%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.49%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и IQM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 4.69%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

9.33%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

22.97%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

28.28%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

28.90%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

30.71%

-9.64%

Сравнение комиссий QGRW и IQM

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и IQM

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and IQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.11% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.11% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор